НКО ЦК РДК (АО) :: Система управления рисками на срочном рынке АО «СПбМТСБ»

Система управления рисками на срочном рынке АО «СПбМТСБ»

НКО ЦК РДК (АО) выступает в роли центрального контрагента по всем фьючерсным контрактам, заключенным на срочном рынке АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», т.е. является покупателем для каждого продавца фьючерсного контракта и продавцом для каждого покупателя. На этапе поставки базового актива по фьючерсным контрактам НКО ЦК РДК (АО) контролирует соблюдение принципа «поставка против платежа».

В целях минимизации риска неисполнения обязательств по фьючерсным контрактам и в ходе поставки базового актива, НКО ЦК РДК (АО) использует специальную систему мер (систему управления рисками), включающую:

  • ежедневную корректировку позиций по рынку с перечислением вариационной маржи;
  • предварительное внесение средств депозитной маржи по каждому портфелю участника клиринга;
  • проверку обеспеченности заявок участников клиринга в режиме реального времени;
  • контроль накопленной внутри торгового дня вариационной маржи;
  • четкую регламентацию процедур урегулирования ситуаций несостоятельности одного или нескольких участников клиринга;
  • лимиты изменения цены фьючерсных контрактов, ограничивающие волатильность цен в течение торговой сессии;
  • различные категории клирингового участия;
  • регулярный мониторинг соблюдения требований к показателям финансового положения участников клиринга;
  • контроль и регулярный пересмотр значений Максимальных торговых лимитов участников клиринга;
  • формирование Коллективного гарантийного фонда из средств участников клиринга;
  • формирование Выделенного капитала из средств НКО ЦК РДК (АО);
  • предварительное внесение средств поставочной маржи по поставочным позициям участника клиринга.

Форма обратной связи