Система управления рисками на срочном рынке АО «СПбМТСБ»
НКО ЦК РДК (АО) выступает в роли центрального контрагента по всем фьючерсным контрактам, заключенным на срочном рынке АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», т.е. является покупателем для каждого продавца фьючерсного контракта и продавцом для каждого покупателя. На этапе поставки базового актива по фьючерсным контрактам НКО ЦК РДК (АО) контролирует соблюдение принципа «поставка против платежа».
В целях минимизации риска неисполнения обязательств по фьючерсным контрактам и в ходе поставки базового актива, НКО ЦК РДК (АО) использует специальную систему мер (систему управления рисками), включающую:
ежедневную корректировку позиций по рынку с перечислением вариационной маржи;
предварительное внесение средств депозитной маржи по каждому портфелю участника клиринга;
проверку обеспеченности заявок участников клиринга в режиме реального времени;
контроль накопленной внутри торгового дня вариационной маржи;
четкую регламентацию процедур урегулирования ситуаций несостоятельности одного или нескольких участников клиринга;
лимиты изменения цены фьючерсных контрактов, ограничивающие волатильность цен в течение торговой сессии;