скрыть

FAQ

Клиринговые услуги на товарном срочном рынке
Где можно найти информацию о риск-параметрах?
Файл с риск-параметрами выкладывается ежедневно на сайте. Скачать
Можно получить информацию по методологии SPAN?

Подробную информацию по SPAN можно найти на сайте CME http://www.cmegroup.com/clearing/risk-management/.

Также на основе SPAN-файла, ежедневно размещаемого на сайте ftp://ftp.cmegroup.com/span/data/sdco/, с помощью программы PC-SPAN можно самостоятельно рассчитать требование к депозитной марже. Узнать о программе более подробно и приобрести ее можно на сайте http://www.cme-ch.com/pcspan/

В какой срок должна быть ликвидирована задолженность по депозитной марже?

Задолженность по депозитной марже необходимо ликвидировать до 14.00 торгового дня, следующего за днем, в ходе которого возникла задолженность по депозитной марже.

Как рассчитывается предварительная поставочная маржа? Где можно посмотреть ставку предварительной поставочной маржи?

В соответствии со статьей 04.01 Правил клиринга, требования к предварительной поставочной марже рассчитываются следующим образом:

ППМ – требования к предварительной поставочной марже,

– сумма значений, рассчитываемых по заключенной в скобки формуле по всем сериям срочных контрактов с ближайшим сроком исполнения, в отношении которых установлена ставка предварительной поставочной маржи;

– ставка предварительной поставочной маржи, установленная по данной серии срочных контрактов;

– сумма количества открытых позиций по i-ому инструменту на j-ом позиционном регистре

Ставку предварительно поставочной маржи можно найти в файле с информацией о риск-параметрах: Скачать

В какие сроки происходит увеличение гарантийного обеспечения до размера поставочной маржи?

Момент времени, начиная с которого происходит увеличение маржинальной ставки до ставки поставочной маржи, определяется в зависимости от параметров волатильности базового актива, состояния внебиржевого рынка, процентных ставок и т.п. Ориентировочная оценка составляет две недели, но она может быть изменена в зависимости от указанных параметров, по усмотрению клиринговой организации.

Как определяется Вариационная маржа по сделкам?

Размер обязательства (требования) Участника клиринга по вариационной марже по каждой позиции рассчитывается по следующей формуле:

а) для длинной позиции: ВМ = ( Цр – Цт )*СИм / Им;

б) для короткой позиции: ВМ = –( Цр – Цт )* СИм / Им;

где:

ВМ – вариационная маржа. Отрицательное значение вариационной маржи означает обязательство Участника клиринга перед Клиринговой организацией, положительное – требование Участника клиринга;

Цр – расчетная цена, определенная для срочного контракта, по которому открыта данная позиция, в день расчета вариационной маржи;

Цт – текущая цена данной позиции на момент окончания торговой сессии в день расчета вариационной маржи (текущей ценой для позиции, открытой в ходе последней торговой сессии, является цена сделки, а для позиции, открытой в предыдущие торговые дни – расчетная цена предыдущего торгового дня);

Им – минимальное изменение цены, установленное Спецификацией срочного контракта, по которому открыта данная позиция;

СИм – стоимостная оценка минимального изменения цены, установленная Спецификацией срочного контракта, по которому открыта данная позиция.

Положительное значение обязательства по вариационной марже по позиции Участника клиринга означает обязательство Клиринговой организации в пользу Участника клиринга (требование Участника клиринга), отрицательное значение – обязательство Участника клиринга в пользу Клиринговой организации.

Пример: Участник открыл 50 длинных позиций по цене 100 рублей за контракт по инструменту с Им = 10 рублей и СИм = 10 рублей. На конец дня расчетная цена за контракт составила 105 рублей. Тогда вариационная маржа по каждому контракту составит (105-100)* 10/10 = 5 рублей, а всего Участник получит 5*50 = 250 рублей.

Какие документы должен предоставить Участник, если его клиент выходит на поставку?

Клиентам Участника клиринга необходимо присоединиться к ЭДО РДК (ЗАО), выпустить в РДК (ЗАО) ключи ЭП, которыми они будут пользоваться для подписания реквизитной заявки, и передать открытую часть ключа на Биржу. Если клиент является продавцом по сделке, то ему также необходимо предоставить реквизиты счета в одном из расчетных банков, куда будут переведены средства в оплату товара.

Чем отличается Back-office СПбМТСБ от рабочего места клиринговой системы?

Эти два места по функционалу практически не пересекаются. Back-office СПбМТСБ - это рабочее место биржевой Торговой системы, с его помощью можно посмотреть отчеты Биржи (реестр сделок, реестр заявок). С помощью рабочего места Клиринговой системы РДК (ЗАО) можно получать актуальные и архивные отчеты о результатах клиринга (отчет о позициях, финансовый отчет, отчет о параметрах гарантийной системы), в режиме он-лайн получать информацию о состоянии денежных регистров, Торговых лимитах, позициях, обязательствах, риск-параметрах, а также подавать в РДК (ЗАО) поручения для выполнения активных операций (переводы средств между регистрами, открытие/закрытие регистров, портфелей и пр.). 

Как можно его отозвать распоряжение на перевод средств, если оно было создано ошибочно, либо на ошибочную сумму?

Отозвать поручение невозможно. Чтобы вернуть средства, необходимо создать поручение, обратное созданному ранее.

Деньги можно выводить на любые счета, открытые в других банках?

В качестве банка можно выбрать только один из расчетных банков, сейчас это ВТБ (ОАО), ГПБ (ОАО), Сбербанк России ОАО, Альфа Банк (ОАО), ВБРР (ОАО) и НКО ЗАО НРД. Кроме того, деньги можно перевести в состав гарантийного взноса, вносимого для денежного обеспечения договоров с биржевым товаром. Подробнее об этом на сайте

Как происходит исполнение фьючерсов на топливо по топливным картам?

Фьючерсы на топливо по топливным картам исполняются путем выплаты вариационной маржи по цене, установленной в день исполнения фьючерсных контрактов ООО «Магистраль-Карт» в рамках программы «Биржевая». Более подробную информацию можно получить на сайте http://spimex.com/markets/derivatives/fuel-card/

Клиринговые услуги на товарном спот рынке
Расшифровка статусов сделок в отчётах Клиринговой организации

ЗР – обязательства из Сделки допущены к клирингу, не наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств (или дата завершения расчетов);

РР – обязательства из Сделки допущены к клирингу, наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств (или дата завершения расчетов), контроль обеспечения денежных обязательств покупателя (либо контроль завершения расчетов) не проведен или имеет отрицательный результат;

РТ – текущие обязательства из Подтвержденной к поставке Сделки общего клирингового пула;

РТ-БГ – текущие обязательства из Подтвержденной к поставке Сделки выделенного клирингового пула;

ОТ – текущие обязательства из Сделки общего клирингового пула, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя проведен с положительным результатом;

ОТ-БГ – текущие обязательства из Сделки выделенного клирингового пула, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя проведен с положительным результатом;

АР – денежные обязательства покупателя исполнены, товарные обязательства поставщика из Подтвержденной к поставке Сделки с авансовым платежом находятся в общем клиринговом пуле;

О – обязательства из Сделки не допущены к клирингу;

СТ – обязательства из Сделки допущены к клирингу, контроль обеспечения денежных обязательств покупателя в Дату обеспечения имеет отрицательный результат;

ИС – денежные обязательства покупателя и товарные обязательства поставщика (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) исполнены;

ПЗ-БГ – товарные обязательства поставщика (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) исполнены, денежные обязательства покупателя находятся в выделенном клиринговом пуле;

Н – обязательства из Сделки допущены к клирингу, покупателем нарушен срок исполнения денежных обязательств;

Т – обязательства из Сделки допущены к клирингу, поставщиком нарушен срок исполнения товарных обязательств;

П – обязательства из Сделки допущены к клирингу, поставщиком нарушен срок передачи в Клиринговую организацию Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок;

НИ – обязательства из Сделки прекращены в клиринговом пуле, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании отрицательного результата контроля обеспечения денежных обязательств (либо контроля завершения расчетов) с взиманием неустойки;

НИ-БГ – обязательства из Сделки исключены из общего клирингового пула, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании отрицательного результата процедуры контроля завершения расчетов без взимания неустойки;

НИ-ОН – обязательства из Сделки исключены из общего клирингового пула, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании отрицательного результата процедуры контроля обеспечения денежных обязательств без взимания неустойки;

НП – обязательства из Сделки прекращены в общем клиринговом пуле, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя в связи с неоплатой им транспортных расходов и/или непредставлением отгрузочных документов с взиманием неустойки;

НП-ОН – обязательства из Сделки исключены из общего клирингового пула, Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя в связи с неоплатой им транспортных расходов и/или непредставлением отгрузочных документов без взимания неустойки;

НН – обязательства из Сделки исключены из общего клирингового пула, Клиринговой организацией признана несостоятельность Продавца в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) им товарных обязательств без взимания неустойки;

НН-НУ – обязательства из Сделки прекращены в общем клиринговом пуле, Клиринговой организацией признана несостоятельность Продавца в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением (с учетом установленного Внутренними документами Биржи норматива) им товарных обязательств с взиманием неустойки;

ПР – обязательства из Сделки прекращены в общем клиринговом пуле без взимания неустойки по соглашению сторон, или в случае, если ОАО АК «Транснефть» в установленном Внутренними документами Биржи порядке проинформировала Клиринговую организацию о прекращении обязательств по сделке, заключенной на «балансовом пункте назначения», в виду невозможности ее исполнения».

Список документов, предоставляемых в РДК (АО) при внутренних изменениях в компании

Вид изменений

Документы

1. Изменился юридический адрес

1. Анкета Участника клиринга

2. Копия Устава (или изменений и дополнений в Устав)

3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающий факт внесения изменений в ЕГРЮЛ

2. Изменился почтовый адрес

1. Анкета Участника клиринга

3. Изменился ИНН/КПП

1. Анкета Участника клиринга

2. Копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на учет в налоговом органе с указанием ИНН и КПП

4. Изменился e-mail/телефон

1. Анкета Участника клиринга

5. Изменился Генеральный директор

1. Анкета Участника клиринга

2. Заверенная уполномоченным лицом организации – юридического лица копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.)

3. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами оттиска печати юридического лица и подписей лиц, уполномоченных подписывать необходимые документы от имени юридического лица или нотариально засвидетельствованная копия указанной карточки

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней к моменту представления в Клиринговую организацию или нотариально засвидетельствованная копия такой карточки

6. Изменилось наименование компании

1. Анкета Участника клиринга

2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающий факт внесения изменений в ЕГРЮЛ

3. Копия Устава (или изменений и дополнений в Устав)

4. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами оттиска печати юридического лица и подписей лиц, уполномоченных подписывать необходимые документы от имени юридического лица или нотариально засвидетельствованная копия указанной карточки

7. Изменились банковские реквизиты

1. Анкета Участника клиринга

Можно ли поменять очерёдность оплаты заключённых договоров (сделок)?
У Вас имеется возможность поменять очередность, установив приоритет в порядке исполнения денежных обязательств по ряду своих договоров (сделок). Для этого достаточно не позднее даты совершения соответствующего платежа представить в РДК (ЗАО) Запрос на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств (форма З-02).

Как можно отследить дату обеспечения по заключённым на Бирже договорам?
Дату обеспечения по всем заключенным Вашей компанией договорам Вы можете увидеть в Отчете «Об обязательствах и требованиях Участника клиринга», высылаемом на Ваш Индивидуальный почтовый ящик ежедневно.

В каком объёме Клиринговая организация перечисляет денежные средства продавцу, не являющимся Контролёром поставки?
РДК (ЗАО) перечисляет продавцу, не являющимся Контролером поставки, денежные средства за товар в объеме, соответствующем величине реально отгруженного в адрес покупателя биржевого товара. Допустим, продавец не догрузил покупателю часть товара, тогда остаток денежных средств, перечисленных покупателем в оплату товара, разблокируется на клиринговом регистре покупателя. Этот остаток может быть использован покупателем для исполнения своих обязательств по другим (последующим) договорам, либо переведён на расчётный счёт покупателя по Поручению на списание денежных средств (форма П-02), либо переведён на другой регистр (например, денежный позиционный регистр) по Поручению на перевод средств между регистрами (форма П-04).
При перегрузе биржевого товара урегулирование всех финансовых вопросов между продавцом и покупателем происходит вне биржевой инфраструктуры.

Какие действия необходимо предпринять покупателю товара после заключения договора (сделки) в Торговой системе Биржи?
Необходимо выполнить следующие действия:

1. Связаться с контрагентом (продавцом) по договору для заключения рамочного договора (если это необходимо). Контактная информация по Участникам клиринга, зарегистрированным на товарном рынке размещена в разделе официального сайта РДК (ЗАО): http://sdco.ru/clearing/disclosure/real-goods/

2. В течение 2-х дней после заключения договора (не позднее Т+2) – предоставить продавцу реквизитные заявки, а также напрямую оплатить продавцу его транспортные расходы в случае, если это предусмотрено условием договора:

3. Не позднее Даты обеспечения Вам следует обеспечить наличие денежных средств на соответствующем клиринговом регистре (для «СПбМТСБ» - K001P000ХХХХ0000, для Биржи «С-П» Y001P000ХХХХ0000) в сумме, не меньшей суммы денежных обязательств по всем договорам, по которым Дата обеспечения наступила. Реквизиты и образец назначения платежа для перечисления средств за товар размещены в разделе: http://sdco.ru/clearing/rekvizity/paym-clearing.php

4. После того, как Вы своевременно оплатили купленный биржевой товар, а Ваш контрагент-продавец уведомил РДК (ЗАО) о факте своевременного предоставления Вами реквизитных заявок и оплаты транспортных расходов (форма П-10), РДК (ЗАО) разблокирует средства Вашего Гарантийного обеспечения, и Вы сможете их использовать для заключения других договоров или вывести их на расчетный счет Вашей компании.

Какие условия необходимо выполнить для начала операций в Торговой системе Биржи после аккредитации на Бирже и в РДК (АО)?
Накануне торгового дня, который Вы наметили для начала своих операций в качестве продавца или покупателя, Вам необходимо внести гарантийное обеспечение (денежные средства) на денежный позиционный регистр Клиринговой системы РДК (АО) (для «СПбМТСБ» - А001P000ХХХХ0000, для Биржи «Санкт-Петербург» L001P000ХХХХ0000). Реквизиты для перечисления средств Гарантийного взноса размещены на сайте: http://sdco.ru/clearing/rekvizity/paym-clearing.php, а Размер ставок обеспеченности на текущий торговый день размещен в: http://sdco.ru/sur/real-goods-market/rates/

Или Вы должны загодя предоставить в РДК (АО) Банковскую гарантию, выданную одним из Гарантирующих банков. Порядок получения и учета Банковских гарантий размещен в разделе: http://sdco.ru/clearing/guarantees/, а Список банков, уполномоченных выпускать Банковские гарантии, которые принимаются РДК (АО), размещен в разделе: http://sdco.ru/clearing/disclosure/banks/ Помните, что денежные средства Гарантийного обеспечения, находящиеся на Вашем денежном позиционном регистре в Клиринговой системе, являются возвратными и на основании предоставленного в РДК (АО) Поручения на списание денежных средств (форма П-02) будут перечислены на Ваш расчётный счёт, указанный Вами в Уведомлении о реквизитах банковского счета.

Ключи и сертификаты (Удостоверяющий Центр)
Что необходимо для оформления сертификата и получения Электронной подписи
Для оформления сертификата криптографического ключа и получения Электронной подписи необходимо:

1. Заключить с РДК (ЗАО) Договор о присоединении к Правилам ЭДО.

2. Заказать, а затем получить в Удостоверяющем центре РДК (ЗАО):
  а) сертификат ключа с областью действия «клиент СПбМТСБ»,
  б) сертификат ключа с областью действия «клиент РДК (ЗАО)».

Для этого следует предоставить в Отдел по работе с клиентами РДК (ЗАО):
Заявку на оказание услуг;
Анкету Участника СЭД;
Заявление на регистрацию для юридических лиц или для индивидуальных предпринимателей;
Согласие на обработку персональных данных Пользователя УЦ; Доверенность на Оператора (форма ДВ-П) и/или Доверенность на Оператора (форма ДВ-И).

 3. Приобрести (оплатить) и установить на своем офисном компьютере программный комплекс СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.6 или СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.9 (рекомендуется только для Windows 8.1) (если он не был установлен ранее);

4. Приобрести (оплатить) USB-ключ eToken PRO (Java), защищённая память 72КБ (если он не был приобретен ранее).
Общие вопросы
Почему РДК (АО) не предоставляет счета-фактуры по своим операциям.
РДК (АО) является Клиринговой организацией, имеющей лицензию на осуществление клиринговой деятельности № 077-00001-000010 от 11 декабря 2012 года. Согласно ст. 149 НК РФ с 1 января 2014 года реализация услуг, оказываемых Клиринговой организацией на территории Российской Федерации на основании соответствующей лицензии, не подлежит налогообложению. В связи с вышеизложенным, РДК (АО) не формирует счета-фактуры по клиринговым операциям, не ведёт по ним Журналов учёта полученных и выставляемых счетов-фактур, а также книги покупок и продаж.

С 01.07.14 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от № 212 от 20.03.14 (изменения к Постановлению № 761 от 31.08.2013) расширен список сопутствующих  операций, не подлежащих налогообложению (включая услуги по Электронному документообороту (ЭДО), по Удостоверяющему центру (УЦ) и по допуску к Программно-техническому комплексу (ПТК)).

задать Вопрос

* - обязательные поля для заполнения

Форма обратной связи