скрыть

Новости

06.06.2017 11:43

РДК (АО) с 5 июня 2017г. на срочном рынке введена в промышленную эксплуатацию архитектурно новая версия клиринговой системы, существенно повышающая скорость работы риск-модуля SPAN®.

РДК (АО) определяет требования к размеру депозитной маржи в соответствии с методологией портфельного маржирования SPAN® (Standard Portfolio Analysis of Risk) на основании лицензии, предоставленной Chicago Mercantile Exchange Inc.

Портфельное маржирование позволяет снизить затраты участников клиринга:
  • требование к обеспечению по встречным позициям по одному инструменту в одном портфеле = 0,
  • требование к обеспечению по календарным спрэдам в одном портфеле = ~½ требования по брутто-позициям,
  • требование к обеспечению по межпродуктовым спрэдам ниже, чем по брутто-позициям,
  • требование к обеспечению по календарным спрэдам по двум ближайшим сериям срочных контрактов на URALS = 4% от стоимости позиций.
Вернуться к списку

Форма обратной связи